芦同学2018-09-18 13:25:36
芦同学这道题怎么做？什么是stress test methodology
回答（1）
Wendy2018-09-18 17:48:53
Wendy同学你好，stress test methodology其实就是考虑在极端压力的情况下计算的VaR。其实就是考虑现金流之间的相关性的问题，stress test methodology就是考虑相关性等于1.因为但凡相关性小于1，都会出现风险分散化的效果。
所以，这里也就是问在相关性等于1的情况下，VaR是多少。就是各自的VaR乘以对应的现金流，然后直接相加即可：0.4696*104.39+0.9868*3+1.4841*3+1.9714*3+2.4261*87.35
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