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POINT2022-07-26 17:46:18

老师 请问一下对于单个资产VaR计算需要先转换再计算组合VaR还是计算好了统一转化 顺序不同结果不同 我看百题有的先有的后

回答（1）

Adam2022-07-26 18:05:09

同学你好，理论上两种方法得到的值是一样的。
只不过下计算过程中会有误差。

此外这里var的计算默认u=0，这一点是是使用两种方法的前提

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