陈同学2022-07-26 11:39:10
陈同学Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，这个现金流入的计算是基于100个loan都不违约来算的；但at maturity，题中说有6.625M的损失来自于违约和利率的损失，也就是说这100个loan是有损失的，那既然有损失，cash inflow from loan就应该是按照期末时存活下来的loan个数乘以GBP800,000再乘以4%来计算吧？
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Lucia2022-08-02 10:07:56
Lucia同学，你好，这道题目的计算方式是从损失的角度倒推哪一个层级受到损失，这个6.625就是经过资产池的违约和利率的损失，通过计算，我们发现euity层级的本金和利息全部损失掉了，中间层和优先层都还保留下来了。
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