陈同学2022-07-26 10:44:38
陈同学CD两个选项是什么意思？95%的Var在99%的置信区间下得到了修正？ 而之所以CD都错了，是因为95%的Var在99%的置信区间下得到了修正，所以在99%的置信区间下不拒绝原假设？
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Lucia2022-08-02 09:26:17
Lucia同学，你好，CD选项是说拒绝原假设：模型是正确的，都是错误的，因为在95%和99%的置信区间下都是不拒绝原假设的。
95% VaR: Mean=1000*5%=50; STDEV=sqrt (1000*5%*95%) = 6.9
Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 (cannot reject)
99% VaR: Mean=1000*1%=10; STDEV=sqrt (1000*1%*99%) = 3.14
Critical value = (11-10)/3.14 = 0.318 (cannot reject)
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Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 (cannot reject)这里已经大于95%的关键值（1.96）了，为什么不能拒绝？
Michael2022-08-06 21:13:33
Michael学员你好，C和D检验用的显著性水平时99%，对应的关键值是2.58。
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