苏同学2022-07-25 13:19:56
苏同学请问老师这里更衡量哪个资产的风险预算更小不应该看component bar 吗？不考虑分散化效果吗？
回答（1）
Adam2022-07-25 16:12:39
Adam同学你好，不需要考虑分散化效果，
就只单纯的看这个资产的风险就可以了。
componenet var看的是单个资产对于组合风险的贡献度，它不是用来确定risk budget的，risk budget是根据单个资产的var值来确定的，单个资产的var值越大，说明风险越大，在实施风险预算的时候，riks budget越大
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