阮同学2022-07-25 11:26:15
阮同学老师好，能详细解释一下这道题吗
回答（1）
Lucia2022-07-25 14:53:45
Lucia同学，你好
当违约概率上升时，最底层级的信用损失基本上是可以确认全部损失的，所以不确定性是逐渐降低的，所以违约概率上升时，最底层级的信用风险VaR 值下降。
对于中间层级来说，当违约概率较高时，中间层级趋近于最低层级，所以其信用风险VaR 值会随着违约概率的上升而下降。
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