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路同学2022-07-25 08:33:50

压力情况下流动性风险的成本，如果题目没有给confidence parameter，分位数用的是单尾还是双尾？

回答（1）

最佳

姚奕2022-08-01 17:47:47

想一想逻辑？买卖价差大，清算成本是不是就高？买卖价差小，清算成本就低了吧？所以我们只需要考虑买卖价差拉大带来的不利影响对不对？因此，liquidity cost就是单侧的。

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