186****9331回答（1）
Lucia2022-07-24 21:52:35
Lucia同学，你好，题目要求是这样的，不是你想的那样：一家公司使用VaR来估计损失的概率。然而，管理层担心估计过程会对所有的观察结果给予同等的权重。因此，我们考虑了其他的方法。以下哪项陈述准确地描述了另一种加权的历史模拟方法？第一个描述的是波动率加权的历史模拟法，第二个相关性加权的历史模拟法。描述都是正确的。
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