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Nicole_Yuan2022-07-24 17:37:57

请问第40题，为什么LVAR是算单尾的呢？之前计算var值都是单尾的。不好意思，有点搞混了，老师能帮忙总结一下var值得计算关于不同置信区间的吗？谢谢

回答（1）

Lucia2022-07-25 11:03:26

同学，你好，我们计算VaR都是用的单尾，因为VaR代表损失，尾部数据，一般是指左侧的数据，所以用的是单尾。
5%单尾对应Z值是1.645，双尾1.96
1%单尾对应Z值是2.33，双尾2.58

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