137****90882022-07-23 16:19:25
137****9088这题能否讲解一下，给的答案没能理解
回答（1）
Lucia2022-07-25 11:30:35
Lucia同学，你好
A. 短期利率的冲击导致波动率的期限结构向下倾斜，该模型允许时间上的漂移
B. Vasicek模型的漂移并不总是零。
C. 在均值回归的模型中，对短期利率的冲击对短期利率的影响大于对长期利率的影响，导致波动率的期限结构向下倾斜。
D. Vasicek模型包含了均值复归。该模型的可操作性也允许风险溢价，风险溢价以常数或随时间变化的常数的形式进入模型。
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