Tony Long2022-07-22 18:34:09
Tony Long这里为什么直接选45M，不需要使用线性插值法，算95%VAR吗？
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Lucia2022-07-24 21:54:11
Lucia同学，你好，请问你问的是哪一个题目呢？可以发个截图吗？谢谢
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FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management视频位置 00:40:33
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点击提问的视频位置应该是能看到当时讲解的页面的
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同学，你好，可以用插值法算95%的VaR,但是题目已经给出了违约损失分布，我们如果直接累积得到95%的VaR的话，保守选择最大的损失就是45million.
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