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天堂之歌

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陈同学2022-07-22 15:02:42

VaR不满足次可加性，是否意味着portfolio VaR可能大于、可能小于也可能等于组成这个portfolio中的各个资产的VaR的加总之和？ 而ES满足次可加性，所以portfolio ES是小于或者等于组成这个portfolio的各资产ES的加总之和？ 想请教下老师，这样理解是否正确？

回答（1）

最佳

Lucia2022-07-22 16:17:13

同学，你好，你理解的正确哦~

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