王同学2022-07-22 10:40:47
王同学老师这个我没看懂 为什么pd上升 equity的var 下降？
回答（1）
Lucia2022-07-22 14:30:47
Lucia同学，你好，当违约概率上升时，最底层级的信用损失基本上是可以确认全部损失的，所以不确定性是逐渐降低的，所以违约概率上升时，最底层级的信用风险 VaR 值下降；最高层级随着违约概率的上升，信用损失的不确定性上升，所以当违约概率上升时，最高层级的信用风险 VaR 值上升。
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