1232022-07-21 23:29:51
123请对本题做个全面解析
回答（1）
姚奕2022-07-26 21:12:46
姚奕其实，这是一道考模型风险的题目，并且这里的四个选项都集中在考察模型假设的合理性上。
A说在正常的市场情况下还假设操作风险损失严重程度和股指有很高的正向性，这显然过于悲观了；
B说用净冲销模型来预测短期的情况，用滚动率模型来预测长期的情况，正好把两个模型用反了；
C说对操作风险损失建模，先得出一整年的损失数据，然后平分到四个季度，这显然忽视了操作风险损失在时间分布上的不均匀；
D说在压力测试估计时加入前瞻性因素和非系统性因子，这显然是非常必要的，也是合理的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片