姜同学2022-07-21 20:45:51
姜同学39题，选项D算信息比率的时候为什么分母不用CAPM模型计算出阿尔法?
回答（1）
Adam2022-07-22 13:11:03
Adam同学你好，
你这么做是把CAPM当做benchmark了呀。
而题目说的是：组合与market之间的差异，benchmark是market
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老师，我的意思是题目里给了portfolio的贝塔值，不能通过CAPM算超额受益阿尔法吗？信息比率也等于阿尔法除以阿尔法的标准差，所以有点困惑
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可以啊，
但是alpha的标准差没告诉你啊。
题目中的Tracking error，是RP-RM(或者说RB)的标准差
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