牟同学回答（1）
Lucia2022-07-21 17:47:58
Lucia同学，你好，这道题是说用BSM模型计算的期权价值和实际的价值有偏差的原因，就是因为用BSM模型计算的期权价值假设波动率是恒定不变的，而市场中的波动率肯定是会变化的，所以就出现了偏差哦~
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那应该是表明不相等呀，选c，为什么会选A呀
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同学，你好，这个就是 英语语法问题了，就是问这个价格偏差意味着：BSM模型对于相同的执行价格和到期时间的看涨期权和看跌期权，它们的隐含波动率相等。不是问市场怎么样，问的是BSM模型的假设哈。
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