JW2018-09-16 00:03:08
JW在HS hybrid approach 中增加了对历史数据的权重或对历史数据的波动，相关性进行了调整，因此这种方法不是比ES更好吗？因为从数据使用上，这几种都增加了数据的使用效率，而且都不是平均权重，ES却是平均权重。
回答（1）
Wendy2018-09-17 13:44:35
Wendy同学你好，这个是没有办法比较的，经过改善的计算VaR的方法和ES是两个衡量损失的标准。虽然这个混合法改善了VaR，但是它仍然不能衡量尾部风险呀
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