张同学2018-09-15 15:58:34
张同学如何理解the risk of the hypothetical zeros is less than the risk of a coupon bond of comparable maturity
回答（1）
Wendy2018-09-17 13:41:08
Wendy同学你好，单独理解这句话，你会得到一个违反常识的结论。因为他是有一定前提的。duration mapping说的是，我算出一组债券的麦考林久期，假如说是2.3，那么采用duration mapping的话，我就把他映射成一个到期时间是2.3年的零资债券。所以B的说法是正确的。
The risk of the hypothetical zeros is less than the risk of a coupon bond of comparable maturity. hypothetical zeros这个假设出来的零息债券就是上面这个例子中的到期时间是2.3年零息债券，它的风险是比较小的，相对于这个原来的债券或者债券组合。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片