舒同学回答（1）
姚奕2022-07-25 17:13:33
姚奕A的错误在于不是用不到相关系数，而是相关系数不是一个需要银行估计的参数，高级IRB下，银行只要估计四个参数：PD、LGD、EAD和M（期限），相关系数是在计算资本要求时，根据不同类型资产所做出的分散性调整，比如房地产贷款，那么相关系数就高，零售的贷款，相关系数就低。这个相关系数以一个比较复杂的方式体现在公式中，在计算WCDR时出现的。
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