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Neptune.C2018-09-14 20:12:37

老师，56题不对吧，Vasicek没有假设波动率递减啊，应该是model3的波动率随着时间流逝而递减吧？

回答（1）

Wendy2018-09-17 11:36:37

同学你好。Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rates因为利率最终回归到均值的，所以利率的波动率是在慢慢减少的，直到回归到均值。

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