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GIN2022-07-20 08:07:28

请问老师，在advanced IRB下，银行提供PD, LGD, EAD，监管机构提供ρ，所以说法2不是错的吗？

回答（1）

最佳

姚奕2022-07-25 16:05:05

IRB下的estimates特指PD、LGD、EAD和M（期限）这四个参数，所以这句话当然是对的。相关系数不是估计的参数，而是模型中的特定调整因子。

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