姚奕2022-07-25 15:59:20

这个题主要考的是银行监管资本的构成内容，就在操作风险讲义中讲巴塞尔的那个模块。当然，这道题目其实过时了，以后不太会考了，因为tier3资本是巴塞尔II中的规定，巴塞尔III中已经取消了tier3。重点掌握的是：
core tier1： common stock, retained earning
supplementary tier1: non-cumulative preferred stock
tier2:  loan loss reserve, subordinated-debt
并且，要记住每一部分的比例限制。
Core Tier 1  capital must be at least 4.5% of risk-weighted assets at all times.
Total Tier 1 capital (Tier 1 equity capital plus additional Tier 1 capital) must be at 6% of risk-weighted assets at all times.
Total capital (total Tier 1 plus Tier 2) must be at least 8% of risk-weighted assets at all times.