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孙同学2022-07-20 05:23:07

老师好,在市场风险Var模型回测这块,基础课,强化课,百题都提到了用日间交易数据做Var值,但是我还是不太理解,老师能不能举个具体例子,什么是日间交易数据,比如日间交易数据一天有几个,间隔是多少,怎么用日间交易数据Var值,做完这个Var值,再用什么数据来回测这个Var。谢谢!

回答(1)

Lucia2022-07-20 10:59:29

同学,给你讲一下日间交易:
1、日内交易的基础
日内交易通常是指在一个交易日内买卖证券的行为。虽然它可以发生在任何市场,它是最常见的外汇(外汇)和股票市场。日内交易者通常受过良好教育,资金充足。他们使用大量的水杠杆作用 以及利用高流动性股票或货币的微小价格变动的短期交易策略。

2、日内交易者对引起短期市场波动的事件很敏感。基于新闻的交易是一种流行的技术。经济统计数据、公司收益或利率等预定公告取决于市场预期和;市场心理学 . 当这些预期没有达到或超过时,市场会做出反应——通常是突然的、重大的变动——这会大大有利于日内交易者。

3、日内交易者使用许多盘中策略。这些策略包括:
剥头皮:这一策略试图通过一天中价格的微小变化获得大量的微利
区间交易:这一策略主要利用支撑和阻力水平来决定买入和卖出决策。
基于新闻的交易:这种策略通常从新闻事件的高度波动中抓住交易机会
高频交易(HFT):这些策略使用复杂的;算法&利用小型或短期市场的低效

4、对于VaR的计算考试不会很复杂,还是我们平常做的那些练习的形式~

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