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kwa2022-07-19 14:35:41

61题选项D，请问老师如何理解授课中，CVA的计算（∑PVELi）需要考虑PD和Exposure的叠加影响，与计算EL不需要考虑相关性的区别？

回答（1）

Lucia2022-07-19 16:45:21

同学，你好，因为CVA受到PD和EAD的影响，所以要两个结合起来考虑，EL的话计算式=PD*LGD*EAD，不包含ρ，所以不需要考虑相关性，另外EL相当于一阶矩，求期望，相当于加权平均，ρ是二阶矩，不放在一起考虑。

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