阮同学2022-07-18 15:01:11
阮同学老师好，第177题该怎么理解
回答（1）
Lucia2022-07-18 15:30:20
Lucia炀桉, 在默认的相关性等于1的情况下，投资组合将像只有一个信贷一样行事。将投资组合视为二项分布的随机变量，作为一个信贷的投资组合只有两种可能的结果。该投资组合有2%的总损失概率和98%的零损失概率。因此，在回收率为零的情况下，违约的极端损失是100万美元。预期损失等于是20,000美元。在99%的置信度下，credit VaR等于980,000美元。
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老师，credit var的计算公式是怎么样的。您这只是把答案翻译了，我看过答案，我就因为看不懂答案才来问你的
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同学，你好，credit VaR=UL=WCL-EL(worst case loss-expected loss),这个知识点很重要哦，回去补一下这部分网课~
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