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tobebetter2022-07-18 14:58:28

老师，请问题干那里说得uses EPE怎么理解？BCVA公式里面没有EPE呢？

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回答（1）

Lucia2022-07-18 15:37:50

同学，你好，题干意思是一位投资者说："BCVA的公式与CVA的公式相似，只是BCVA的公式包含了对手方的生存概率，并使用了EPE。"BCVA公式与CVA公式的不同之处在于BCVA包含了负预期敞口（NEE），并且交易对手的生存概率必须包含在BCVA公式中。

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 评论
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老师图上公式哪里体现使用了EPE呢？
追答
费率的形式都使用了EPE

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