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李同学2022-07-17 23:13:06

为啥VaRp和Vp不会变呢？尤其是VaRp为啥不会变呢？

回答（1）

Adam2022-07-18 16:39:17

同学你好，不会
mvar=β*(VaRp/Vp)=β*(z*σp*Vp/Vp)=β*z*σp。准确的说，和Vp的变动没有关系。
而且MVaR衡量的是边际变化，也就是这个时间点的“瞬时变化”的情况，和你的资产价值变化量没有关系

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