卢同学回答（1）
Lucia2022-07-25 10:44:28
Lucia同学，你好，题目问的是风险管理团队分析了以前1天95%和1天99%的VaR估计值。在过去的1000天里，1天99%的VaR有11次例外，1天95%的VaR有33次例外。在每个置信度下，对该模型最准确的说法是什么？这里其实就是用回测的假设检验公式来看模型是否正确 ，用二项分布均值和方差的公式可以计算出均值和方差，再利用z=(x-μ)/σ计算统计量。得出来的检验统计量都很低，肯定不拒绝，一般都是大于关键值我们才会拒绝。
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