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孙同学2022-07-17 17:37:16

流动性百题里面的第6题和第8题为什么第6题的VAr用单尾的1.65，而第8题里的var用双尾2.33计算？

回答（1）

姚奕2022-07-19 16:16:07

请注意，第八题有个小陷阱，最后一句话的意思是，市场风险VaR计算的置信水平是99%，对应2.33，而liquidity spread的分位点值直接给你了，2.58，对应的单侧置信水平是99.5%，这两个置信水平是可以不一样的。但都是单侧计算。

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