65题，是否可以用近似式CVA=EPE*CS来计算呢？题目也给了CS的信息

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胡同学2022-07-17 13:39:04

65题，是否可以用近似式CVA=EPE*CS来计算呢？题目也给了CS的信息

形策

回答（1）

Lucia2022-07-18 14:16:06

胡同学，不可以哦，之所以不能使用你的这种方法还是在于PD，看PD是否是题目要求的那个违约概率，按照题目给出的条件可以知道有constant hazard rate,得出lamada=0.12，计算CVA按照年化的违约概率PD，就按照你给的图1进行计算，不能按照你的那种计算方式因为这个PD不是年化利率。