Tony Long2022-07-16 17:29:56
Tony Longcorrelation swap 中，假设index下降比股票更多，这个假设有点奇怪，本身index就是一个平均值，众多股票的加权平均，本来就是有分散效应。没有理由index下降更多，
回答（1）
Lucia2022-07-19 10:23:25
Lucia同学，你好，不是假设的哈，而是实证研究发现的，通过实证研究发现，当相关系数上涨时，指数的相关系数上涨的影响程度是超过个股相关系数上涨的影响程度的。当相关系数上涨时，两个看涨期权的价值都会上涨。标的资产是股票指数的看涨期权价值上涨更多，标的资产是个股的看涨期权价值虽然也会上涨，只不过上涨幅度是有限的，低于标的资产是股票的看涨期权价值上涨幅度。
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