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天堂之歌

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Tony Long2022-07-16 11:47:02

在算这个例子的时候，算VAR是否可以用EL=PD*LGD*EAD来考虑，EL=0.02*（400/500）*500=8万，再考虑VAR=-（8-K*ES)

回答（1）

Lucia2022-07-17 20:46:32

同学，你好，没有这样的计算方式哈，还是按照老师上课讲的方式计算VaR

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