mcp_mvp2018-09-12 15:00:29
mcp_mvp请问老师，图中推导netting factor的过程，为何这里推导时可以假设所有资产的波动率都等于σi?特别是组合的波动计算部分，假设各资产的波动率都等于σi，而这个σi感觉应该也不是均值（否则资产组合的σp可以用σ均值来求的吗？），这样假设有根据吗？谢谢
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Galina2018-09-12 19:15:05
Galinanetting factor这种计算并不是适用于所有的资产，只有两个资产波动率相等或者相似才可以netting，那么二者的波动率也就是近似相等的。
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