泰同学2018-09-12 11:42:32
泰同学327题 请问这题的contemporaneous beta和 lagged beta 怎么理解 它们和高收益低风险的关系怎么理解？
回答（1）
Crystal2018-09-12 19:23:23
Crystal同学你好，关于beta异常你可以这样理解，beta是分为两个类别的，一个是同时期的beta是一个滞后期的beta。同时期的beta和收益率之间的关系是同向的。不理解的话可以想一下CAPM模型。
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强化班这里讲的都是negative 请问到底是哪个
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同学你好，这两个确实都是negative的，但是都是同时期的volatility与return和滞后期的volatility与return之间的关系，和你问的beta是不一样的。
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