刘同学2022-07-14 22:46:10
第78题C选项,老师讲的是增加CVA,cash流入,但是现金在RWA里的权重不是0%吗,RWA应该不变呀
回答(1)
姚奕2022-07-15 16:45:53
你理解过多了,呵呵。CVA是交易对手信用风险暴露的估计,也就是说如果因为衍生品的盈利,银行对交易对手的信用风险暴露增加了,则按照资本计量规则,这部分增加的风险当然要计提资本,增加RWA。如果交易对手真的履约把钱给到银行了,这笔业务就结束了,收到的利润当然就不要再计提资本了。
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