飘同学2022-07-14 12:23:45
飘同学老师，十一题不太懂
回答（1）
姚奕2022-07-15 16:25:49
姚奕题目是问以下哪个最不会造成模型风险。
A，假设资产价格是平稳的，这当然是可以的，很多资产的价格确实如此，所以是可以用AR或者MA模型来预测的，当然这需要做检验。
B，假设delta-neutral对冲策略是无风险的是不对的，因为这只是一阶近似，存在着对冲后的基差风险，而且有可能会很大。
C，资产收益率直接用历史经验分布形式，只是因为历史数据容易得到，显然会低估风险，市场风险VaR的计算就清楚地表明了这一点。
D，题目都说了虽然收益率显示出负偏，还用对数正态分布假设显然不可以，因为这个分布最小值为0，且是正偏的。
那么综合来看，A最不容易造成模型风险。
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