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路同学2022-07-14 09:00:06

老师，特雷诺比率的分母不应该是组合的波动率吗？为啥老师讲解的时候说是市场的波动率，并且老师跟答案的计算后面用的都是市场的波动率。疑惑

回答（1）

Adam2022-07-14 11:13:05

同学你好，
不是的，

TR=(ERP-rf)/beta。【不是波动率】
TR的分母是：资产与市场的beta。这个是固定公式哈。


而我们在分析mvar的时候，才使用资产与组合的beta

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