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飘同学2022-07-13 23:32:14

老师，第一题第一个选项为什么lognormal无效？另外，选项四延伸开来，信用风险置信水平是不是也是99.9%

回答（1）

姚奕2022-07-15 11:57:20

选项A说如果要在尾部包含较多的mass loss，那么就应该用极值理论的分布，包括：帕累托分布，韦伯分布等，对数正态的尾部是无法满足这个要求的。
信用风险的置信水平确实也是99.9%，那是在巴塞尔协议中的规定。

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