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158****00742022-07-13 21:40:20

29题，为什么VaRp和V不变呢？不是要增加资产吗？这两个值都会变啊

回答（1）

Adam2022-07-14 11:10:35

同学你好，不会
mvar=β*(VaRp/Vp)=β*(z*σp*Vp/Vp)=β*z*σp。和Vp的变动没有关系。
而且MVaR衡量的是边际变化，也就是这个时间点的“瞬时变化”的情况，和你的资产价值变化量没有关系

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