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回答（1）
Lucia2022-07-13 09:49:45
Lucia同学，你好，这个不是讲Multivariate EVT。
在金融市场上有时投资者交易的产品不止一个，投资者可能同时持有好几个风险很大的资产，比如期权的价格会受到波动率、市场利率、股价的影响等，如果这些因子同时发生极端变化，期权的价值变动是多少？研究多个风险因子同时发生极端变化对于投资组合的影响就是多因素的极值理论（Multivariate EVT），多因素的极值理论同样要考虑相关性，这个相关性通常要用到copula 函数。
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