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姚同学2022-07-12 21:17:35

为什么这里不用另一个LVaR的公式计算呢？引申的问题就是，如何选择哪一种LVaR的计算方式？

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回答（1）

姚奕2022-07-13 11:48:26

计算LVaR就两个公式，如果bid-ask spread是固定的，那么就是固定的算法。如果bid-ask spread也是波动值，那么就按照VaR的类似思路来算。这道题目里已经说了“bid-ask spread is constant”那当然只有固定的算法咯。

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