天堂之歌

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郭同学2022-07-12 17:11:55

第11题能不能好好解释下ACD选项?A选项,LIBOR和SONIA都是无抵押的,为什么差在了信用风险溢价上?是不是因为期限?C和D中的spread是谁减谁的spread?C和D是什么意思?

回答(1)

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姚奕2022-07-19 18:44:31

因为SONIA是只有隔夜利率,而LIBOR有不同期限的,所以两者之间存在期限差异,你的理解是对的。
C的说法,如果是对未来的预期spread 变narrow了,代表两者靠近了,那借款人显然会觉得还是LIBOR比较便宜,银行现在给我的SONIA是偏高的。
所以narrow对于借款人的感觉是不好的,只会产生负面影响。

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