柴同学2022-07-11 23:40:20
柴同学第6题计算流动性成本z值为什么不用双尾的？
回答（1）
姚奕2022-07-13 11:42:48
姚奕这里的流动性成本指的是清算时要耗费的成本，那么越大显然风险越高，对不对？所以如果左侧那一头代表的是波动小的，那就不需要考虑进来了，这和市场风险VaR的道理是一样的，所以只要考虑大的那一头，是单侧的。
可以做个比较，在后面的现金流波动的计算CFaR里是要考虑双侧的。
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