郭同学回答（1）
最佳
Lucia2022-07-14 13:20:06
Lucia同学，你好，题目说了The daily return of this position is lognormally distributed with an estimated mean of 0.0% and volatility of 1.0%，该仓位的每日收益率呈对数分布，假设几何收益率服从均值为μ，标准差为σ 的正态分布，这意味着资产价格服从对数正态分布，得出的VaR，叫做lognormal VaR，就是使用的lognormal VaR。下图为推导：
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