天堂之歌

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徐同学2022-07-10 20:08:40

老师,可以解释一下为什么ABC都不对吗?存款凭证为什么会有敞口呢?不应该是无风险的吗?

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回答(1)

Lucia2022-07-11 09:55:52

同学,你好
A选项:在澳元(AUD)利率互换中支付固定的费用。利率互换敞口先上升后下降。但是没有CDs大
B选项:货币互换敞口是逐渐上升的,但是没有CDs大
C选项:卖出封顶期权没有信用敞口,因为期权费是预先支付的。
D选项:存款凭证的敞口最大,因为其全部本金都面临信用风险。没有抵押品,全靠公司个人信誉担保,本金全部暴露在风险中。

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