POINT2022-07-10 15:23:22
POINT老师 请问一下src是什么意思 计算的时候用的var值的置信度和horizon是多少
回答（1）
姚奕2022-07-13 14:43:31
姚奕SRC叫做特别监管资本要求，因为前面的VaR无论是正常的还是压力下的，都是指对价格变化的市场风险损失测量，但往往忽略了信用风险，即发行人如果违约、被降级，这些情况会引发资产价格的大幅度波动导致损失，但VaR如果只是基于过去三五年的历史数据建模，可能根本没有观察到这些事件，所以也不会体现出这类风险，所以监管要求把这部分影响单独体现出来。
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