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180****91292022-07-10 10:11:27

不太理解 组合内资产相关性=1时，为unidiverisified VaR

回答（1）

Lucia2022-07-11 10:39:07

同学，你好，相关系数为1代表没有分散化效果，所以是没有分散化的VaR，当相关系数小于1，则有分散化效果，就是分散化的VaR

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