180****91292022-07-10 10:03:44
180****9129视频里老师讲解选项是矛盾的呀？根据正解B，coherent and ES均衡量tail-loss，但解说CD时又说coherent衡量的是entire另外请问VaR衡量的是non-tail 而是某一分位点的 这样理解对嘛
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Lucia2022-07-11 10:47:11
Lucia同学，你好，应该是这样的：EL和coherent risk measurement均衡量tail-loss，VaR是衡量一定置信水平下的最大损失，是一个分位点上的数值。
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