何同学2022-07-09 16:33:20
何同学37题解释一下
回答（1）
Lucia2022-07-11 11:03:01
Lucia同学，你好
1、GPD需要一个阈值、形状和缩放参数。这些极端值的分布值的分布决定了GPD。
2、POT用GPD来建模
3、GPD产生一条曲线，在尾部之前低于正态分布然后在正态分布之上以弯曲的形状移动，直到它到达极端尾部。
4、GPD对分布尾部的事件概率提供了一个更准确的估计。在分布尾部提供更准确的估计，允许在高置信度下计算VaR。
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