何同学2022-07-09 11:47:43
老师请解释下89 time- dependent模型是哪个,然后,为什么2是对的。1中的volatility是指r的嘛
回答(1)
Lucia2022-07-11 13:17:33
同学,你好,
1、Ho-lee 模型,是对模型2 的改进。与模型2 相比,漂移是会随着时间的变化而变化。
2、与时间相关的波动率模型非常灵活,可以包含增加的、递减和不变的短期利率波动率。这种灵活性对于评估利率上限和下限是很有用的,因为每期都有潜在的支付,所以改变利率的灵活性比应用一个恒定波动率模型更好。
3、1中的volatility是指r的volatility。
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